🔴 空头趋势 · 离场/不进场🟣 长短期背离(估值与价格行为不一致,谨防反复)情绪 冰点❄️
📍 右侧交易信号 · 🔴 空头趋势 · 离场观望
动作:离场/不加仓;等站回 ¥2.850
突破线 ¥3.151(再涨 20.64% 触发买入) | 保护位 ¥2.850(收盘跌破即离场)
⏳ 当前为盘中实时价 —— 突破/跌破须以「今日收盘」为准确认,盘中触发不算数
现价¥2.612 | MA5 ¥2.695(低于MA20) | MA20 ¥2.850 ↓3.35%/5日 | 前20日高 ¥3.151 | 已在 MA20 下方连续18日、MA20 下行3.35%/5日 → 右侧没有进场理由。动作:空仓等待,等收盘站回 ¥2.850 并出现 MA5>MA20 再重新评估。
🟢 底部机会分
65 / 100
越高 = 越接近中短期底部(左侧视角·仅供参考)
🔴 顶部风险分
35 / 100
越高 = 越接近中短期顶部风险区
📐 ERP 估值锚
80%
股债利差综合分位(看底锚)
对应仓位中枢 70%
三层分解(正=偏多/底部 · 负=偏空/顶部 · 权重 长25% / 中45% / 短30%)
ERP综合分位80%·偏便宜(利于持仓)
量能#19(中性) · 广度C0/H0/D4 · 情绪冰点❄️
跌破全部均线(5/10/20/30) · 5日-5.0% · 上涨占比11% · 回撤分20/25
⚡ 今日尾盘提示
· 🚦 右侧交易信号:🔴 空头趋势 · 离场观望 → 离场/不加仓;等站回 ¥2.850
· ↳ 现价¥2.612 | MA5 ¥2.695(低于MA20) | MA20 ¥2.850 ↓3.35%/5日 | 前20日高 ¥3.151 | 已在 MA20 下方连续18日、MA20 下行3.35%/5日 → 右侧没有进场理由。动作:空仓等待,等收盘站回 ¥2.850 并出现 MA5>MA20 再重新评估。
· ↳ ⚪ 附注(左侧视角):此处属超跌区,均值回归意义上后续概率不差(长样本同态 T+20 +3.0%/胜率59%)—— 但那是左侧抄底逻辑,右侧纪律不参与。
· 短期走弱(跌破均线/广度转差)→ 右侧不参与,等均线修复
· 中期背景偏多(地量安全/情绪回暖)→ 一旦右侧确认,可给足仓位
方法论:周维度定方向(长/中周期)+ 日维度定扳机(短周期),跨层共振才高置信,单层信号不单独作为操作依据。底部机会分 = 50 + 0.5×综合分(综合分 = 0.25×长 + 0.45×中 + 0.30×短);顶部风险分与底部机会分互补(合计100)。
视角说明:本卡的结论与动作一律按「右侧交易」口径输出(看均线趋势是否确认);卡上的「底部机会分/顶部风险分」属左侧均值回归参考量(越跌越高),只用来判断「位置高不高」,不作为进场依据。当分数偏多但右侧状态为 🔵🟡🔴 时,一律以右侧信号为准 —— 不进场、不加仓。
📍 右侧交易信号(均线趋势口径):只做趋势已确认的进场,不猜底、不抄底、不接刀。四态 —— 🟢 突破确认(收盘破前20日高 + 站上MA20 + MA5>MA20 + MA20上行 → 可进场);🔵 趋势中(结构完好但未破前高 → 持有不追高);🟡 未确认(回踩中 或 刚跌破MA20 → 不进场);🔴 空头(已在MA20下方≥4日 → 离场观望,等站回MA20)。
历史回测(512100 前复权,2024-02~2026-09,640个交易日,次日开盘成交):该规则 14 笔交易、胜率 36%、盈亏比 2.19、累计 +31.4%、最大回撤 -15.9%、仅 36.9% 的时间持仓、单笔最差 -4.7%(对照:买入持有 +71.4%/回撤 -22.2%/满仓)。右侧交易不追求跑赢满仓,价值在于把每一笔亏损锁死在 5% 以内、躲开所有大跌段——2026年7月见顶段本规则仅亏 -4.2%,同期买入持有 -13.4%。⚠️ 本卡为量化参考,非投资建议,请结合仓位纪律与个人风险承受度执行。